介紹一種確定預測價格概率分布的技術(shù)——蒙特卡羅方法。投標企業(yè)在投標報價階段可以用它來評價某一預測價格,并由此確定降價幅度、是否低于成本價等投標報價決策中急需解決的問題。

本文介紹一種確定預測價格概率分布的技術(shù)——蒙特卡羅方法。投標企業(yè)在投標報價階段可以用它來評價某一預測價格、并由此確定降價幅度、是否低于成本價等投標報價決策中急需解決的問題。

將工程造價風險管理理論、技術(shù)與概率分析、數(shù)理統(tǒng)計、計算機技術(shù)等緊密結(jié)合,立足于主動控制原理,運用蒙特卡羅模擬及水晶球(crystalball)軟件,分析具體工程項目造價的風險水平,檢驗模型與具體實際相結(jié)合時發(fā)揮的實效性,提出規(guī)避造價風險的措施和方法,為建設工程項目造價管理模式提供決策參考,提高造價管理的效率和精度。

文章以工程造價風險為研究對象,從主觀風險和客觀風險兩個角度構(gòu)建工程造價風險評價指標體系;在此基礎上構(gòu)建工程造價風險評估的蒙特卡羅模型。

由于房地產(chǎn)項目周期長、占用資金額巨大,所以對房地產(chǎn)項目進行風險分析很重要。本文用excel軟件對房地產(chǎn)項目進行了風險分析。通過對房地產(chǎn)項目的風險分析得了npv的直方圖。通過敏感性分析,找到影響房地產(chǎn)項目評價指標npv的關(guān)鍵因素,從而為決策者提供參考,進而使項目獲得最大收益。

工程項目融資前的財務風險評估是項目風險管理的重要組成部分。針對某企業(yè)擬建的工業(yè)生產(chǎn)項目,進行了項目融資前全部投資現(xiàn)金流量風險評估,分別采用了歷史數(shù)據(jù)推定法、德爾菲法和主觀概率法等確定輸入變量概率分布。通過運用crystalball軟件,引入蒙特卡羅模擬法,得出該項目的財務凈現(xiàn)值(fnpv)概率分布、凈現(xiàn)值的百分位數(shù)及風險度,從而為項目投資提供風險決策依據(jù)。

以經(jīng)濟凈現(xiàn)值為評價指標分析了軌道交通項目投資風險,從財務評價的方面確定了風險分析的主要因素并確定了變量概率分布類型,然后結(jié)合隨機變量隨機數(shù)的產(chǎn)生方法建立了投資風險分析模型,并從統(tǒng)計理論確定模擬的次數(shù),最后論述了如何對模擬結(jié)果進行風險分析,從而有助于軌道交通項目管理。

工程造價活動具有不確定性,這種不確定性會增加項目管理中的風險,項目管理者需要對造價活動中的這些風險進行分析,使得項目管理活動更加科學。此文利用蒙特卡羅法對工程項目造價中不確定因素進行模擬,根據(jù)不確定因素的概率分布設定隨機抽樣函數(shù),將隨機抽樣樣本代入造價計算公式獲得造價模擬結(jié)果,對模擬結(jié)果進行統(tǒng)計得出造價風險值,并對該值進行分析,為項目造價風險管理提供判斷數(shù)據(jù)。

企業(yè)會計信息系統(tǒng)的建立為運用復雜的決策技術(shù)創(chuàng)造了條件。當前財務管理理論建立了多種成熟的資本預算方法,其中以凈現(xiàn)值法(npv)為代表,但凈現(xiàn)值法對多期資本預算結(jié)果的風險分析并不太有效。因此,如果基于期望收益進行數(shù)據(jù)的模擬,得出多個可能的結(jié)果,在此基礎上就可以進行風險分析。本文擬采用蒙特卡羅模擬方法并結(jié)合其在excel上的實現(xiàn),建立一種模擬改進的資本預算方法,并簡單分析其結(jié)果和未來應用途徑。

設置項目基本預備費是對項目建設及投資估算風險進行控制的重要手段之一。現(xiàn)行的港口項目基本預留費測算通常采用統(tǒng)一費率的方法，僅依靠固定費率計算基本預備費。由于基本預備費考慮的是風險可能引起的附加費用，固定費率不能很好地反映實際情況。針對這一問題，采用蒙特卡羅模擬方法進行研究；該方法通過模擬投資估算分解的概率分布來測算不可預見費用作為基本預留費，可以考慮項目投資分解構(gòu)成的具體特點、提供風險定量分析依據(jù)．使基本預留費估算得更加合理、科學、有效。

蒙特卡羅模擬作為分析風險的有效工具,有著廣泛的應用。本文基于matlab,介紹蒙特卡羅模擬的原理及在投資項目風險分析中的應用,旨在對項目風險進行定量評估,為投資決策提供參考依據(jù)。

蒙特卡羅模擬是一種很有效的風險定量分析方法。本文構(gòu)建了煙氣脫硫項目的經(jīng)濟風險評價模型;借助蒙特卡羅模擬技術(shù),結(jié)合我國煙氣脫硫bot項目的最新數(shù)據(jù),在對多個風險因素進行敏感性分析的基礎上,對項目的經(jīng)濟風險進行了定量分析,得出了我國煙氣脫硫bot項目面臨著較高投資風險的結(jié)論;最后討論了蒙特卡羅模擬在分析項目風險方面的優(yōu)點與不足之處。

針對水庫大壩服役期的水文、水力不確定性因素及工程結(jié)構(gòu)風險等因素的影響,在時變效應理論的基礎上,構(gòu)建了時變隨機變量量化的函數(shù)模型,并提出緩變型防洪風險分析模型；同時運用蒙特卡羅法(montecarlomethod)來求解風險率,進而定量的分析大壩的防洪安全。以池潭水電站為例,利用監(jiān)測資料序列構(gòu)建壩前最高水位與壩頂高程的緩變歷程的函數(shù)關(guān)系,結(jié)果分析表明:大壩繼續(xù)使用期內(nèi)的防洪風險率滿足現(xiàn)行規(guī)范設防標準,可為大壩的防洪風險評估提供科學依據(jù),亦可將該分析方法拓展至其他服役水利工程的防洪安全評估。

變電站的風險評估工作對整個電網(wǎng)的安全運行有著非常重要的意義。通過對一個典型變電主接線電路的分析,對變電站的停運、在修、正常工作幾個工作狀態(tài)采用蒙特卡羅模擬法進行元件失效建模。著重研究了系統(tǒng)的連通性、狀態(tài)切換等幾個問題,并結(jié)合電網(wǎng)模型對狀態(tài)枚舉算法提出了優(yōu)化策略。

在epc模式下的工程建設招投標中,投標報價的合理確定不僅決定投標人能否中標,且對工程項目中標后的盈利和虧損亦起到關(guān)鍵作用。在分析epc項目投標報價的風險因素基礎上,研究了各風險因素的分布規(guī)律,利用蒙特卡羅隨機模擬的方法,將epc項目投標報價中的隨機風險因素擬合成隨機變量進行模擬,從而得到合理的投標報價。實例應用結(jié)果表明,在考慮各隨機風險因素的情況下,得出的工程造價范圍比較符合工程建設實際所發(fā)生的費用,且具有較高的可信度。在置信水平不同時,工程造價的取值范圍也不同,因此需根據(jù)承包商的風險偏好來確定最終的投標報價。

分布式光伏電站的健康安全運行是實現(xiàn)太陽能廣泛應用的重要保障之一。建立了基于蒙特卡羅模擬的動態(tài)風險評估方法,確定了影響電站運行輸出功率、直流電壓、直流電流、溫度、風速、瞬間輻射量6個主要評估動態(tài)因素,以某分布式光伏電站為例,監(jiān)測數(shù)據(jù)擬合得出指標分布函數(shù)的a-d檢驗的p值均〈1.5,擬合良好;進一步構(gòu)造動態(tài)風險值的if函數(shù)模型計算電站的運行風險,平均值為24.87,89.70%時間都處于正常運行,與實際運行情況吻合;敏感性圖和數(shù)據(jù)得出最大的兩個風險影響因素是電壓（-0.49）和功率（＋0.35）,為風險的管理和轉(zhuǎn)移提供依據(jù)。基于蒙特卡羅模擬的分布式光伏電站的定量動態(tài)風險值分析為評估分布式光伏電站系統(tǒng)的運行狀態(tài)提供科學依據(jù)。

一、引言工程項目投標報價是一個充滿不確定性的過程,受工程項目的規(guī)模、復雜性和技術(shù)含量等因素的影響,同時也受時間、資源和環(huán)境的制約,投標商在投標報價過程中面臨著巨大的風險。

工程造價的風險管理需要在流程上進行鐘點房恩熙，研究工程造價的風險問題，從業(yè)主方、施工方兩個方面，對工程造價進行風險問題的評估，確定其中存在的風險缺陷問題，根據(jù)施工方和業(yè)主方的實際工程造價風險問題，合理的認識工程造價存在的風險，確定工程造價需要科學管理的方面，加強工程造價的風險識別，更好的提高工程造價的風險比例管理認識和統(tǒng)籌，提升工程造價項目管理人員的系統(tǒng)化識別管理，確保工程造價風險管理的有效性和合理性。

根據(jù)極端事件風險的理論和工程造價風險分析的實際,提出了由左尾分布、原始分布和右尾分布組成的工程造價風險分析的組合分布模型,給出了確定尾分布類型的具體方法,建立了組合分布模型的參數(shù)估計的加權(quán)最優(yōu)化模型,并運用它來預測工程造價的風險.實例計算表明,組合分布模型能較好地反映超標造價事件的風險.

用mcnp4c程序模擬了日本研制的kta-304含硼鋼對0.025ev、1ev、1kev慢中子衰減吸收性能,并與傳統(tǒng)的sus304鋼進行對比。在充分考慮生產(chǎn)加工條件及材料的防腐蝕性、熱延性等因素下比較得出,硼濃度在1.13%左右的含硼鋼具有較好的慢中子吸收能力,可有效降低次級γ射線效應,在達到輻射防護要求下可減少材料厚度。計算了不同含硼濃度下含硼鋼對不同能量慢中子的衰減系數(shù),為中子屏蔽材料的選擇提供了合理依據(jù)。另外,還考慮了對中子俘獲過程中放出γ射線的防護。

傳統(tǒng)的蒙特卡羅模擬方法在分析由于參數(shù)不確定性修正而引起的可靠度修正問題時效率較低。為此,提出了一種基于蒙特卡羅模擬的高效邊坡可靠度修正方法,該方法主要包括2個關(guān)鍵步驟：1）根據(jù)參數(shù)初始分布利用蒙特卡羅模擬方法計算邊坡的失效概率,并輸出蒙特卡羅模擬的失效樣本;2）利用參數(shù)統(tǒng)計特征值修正后的聯(lián)合概率密度函數(shù)和蒙特卡羅模擬失效樣本計算修正后邊坡的失效概率。以兩個邊坡問題為例說明了所提方法的有效性。結(jié)果表明：所提出的方法在計算修正的失效概率過程中無需重新執(zhí)行蒙特卡羅模擬,計算過程簡單、計算效率高。此外,所提方法能夠適用于隱式表達功能函數(shù)的邊坡可靠度修正問題,并能夠有效地解決單變量和多變量修正的邊坡可靠度修正問題。

傳統(tǒng)的蒙特卡羅模擬方法在分析由于參數(shù)不確定性修正而引起的可靠度修正問題時效率較低。為此,提出了一種基于蒙特卡羅模擬的高效邊坡可靠度修正方法,該方法主要包括2個關(guān)鍵步驟：1）根據(jù)參數(shù)初始分布利用蒙特卡羅模擬方法計算邊坡的失效概率,并輸出蒙特卡羅模擬的失效樣本;2）利用參數(shù)統(tǒng)計特征值修正后的聯(lián)合概率密度函數(shù)和蒙特卡羅模擬失效樣本計算修正后邊坡的失效概率。以兩個邊坡問題為例說明了所提方法的有效性。結(jié)果表明：所提出的方法在計算修正的失效概率過程中無需重新執(zhí)行蒙特卡羅模擬,計算過程簡單、計算效率高。此外,所提方法能夠適用于隱式表達功能函數(shù)的邊坡可靠度修正問題,并能夠有效地解決單變量和多變量修正的邊坡可靠度修正問題。