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本文利用ADF檢驗,協整檢驗,誤差修正模型,格蘭杰因果檢驗和脈沖響應方法,對滬深300股指期貨對現貨市場的價格發現功能進行了實證研究。結果表明現貨價格在長期內引導滬深300股指期貨價格,滬深300股指期貨市場在短期和長期內對現貨市場的價格發現功能都大于現貨市場的價格發現功能,但是這種作用并不是很明顯。
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頁次 1/2 版次 生效日期 單位:㎜、㎜ 2 序號 缺陷名稱 表示方法 優等 一級品 合格品 1 尺寸偏差 長度或寬度偏 差(mm) ±0.3 ±1.0 ±2.0 2 大小頭 允許偏差 (mm) 0.4 1.0 2.0 3 厚度 允許偏差 (mm) ±0.4 ±0.8 ±1.2 4 倒角 寬度(mm) 0.2~0.4,平均 0~1.0,較均勻 不限 5 邊直度(磨 邊) 允許偏差 0.05~+0.15 ±0.9 不限 6 直角差(對 角線差) 允許偏差 0.8 2.0 不限 7 邊彎曲度 允許偏差 0~+0.5 ﹣0.5~+1.5 不限 8 中心彎曲度 允許偏差 0~+1.0 ﹣1.0~+1.8 不限 9 裂紋 釉裂 長度 不允許 正面總長限 5,最長 限3穿透不允許,非 正面總長限 30 正面總長限 30,最 長一條限 15,非正 面總長不限 10 分層 目測 不允許 不允許 邊緣允
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